EPISODE · Mar 10, 2026 · 14 MIN
DTW算法捕捉大小盘轮动
from 量化不掉发
20260310-招商证券-市场风格轮动系列：基于相似性算法的风格轮动策略历史会重演吗？利用相似性算法破解风格轮动的“财富密码”面对大小盘切换的迅猛、成长与价值风格的剧烈轮动，投资者常陷入一种“西西弗斯式”的困境：刚踏入小盘股的红利期，市场便转向蓝筹；刚切换至价值防御，成长股便拔地而起。我们常有一种直觉——当下的行情走势，似乎在历史的某个镜像时刻上演过。这种“以史为鉴”的朴素直觉，在量化金融领域正被转化为可实证的精密武器。通过相似性算法（Similarity Algorithms），我们可以从浩如烟海的历史数据中，精准定位那些与当下走势高度重合的“路径”，将模糊的感性判断提炼为具有高胜算的交易信号。视角之争：为什么“相对收益”才是配置的真理？在构建相似性匹配模型时，首要的底层逻辑选择是：我们应该观察风格指数的绝对收益，还是它们之间的相对收益？量化实证给出了明确答案：相对收益视角...去小宇宙查看完整单集简介前往小宇宙评论区与主播互动
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