#27. Kvantitativa investeringar: Hur vi backtestar

Backtesting eller inte? Varför är backtesting intressant när vi pratar kvantitativa investeringar och momentum? Kan man verkligen använda historisk data för att säga något om framtiden? Backtesting handlar om att testa sin strategi eller metodik baserat på fakta och historisk data för att estimera sannolikheten att fortsätta prestera i framtiden. Ju mer data och längre tillbaka i historien du går, desto bättre insikt får du via backtesting. När det gäller investeringsdata finns det tillgång till data av olika kvalitéer. Vi förklarar varför vi köper börsdata som inte har Survivor Bias, dvs. att vi tar hänsyn till aktier som har avnoterats. Vi tar även upp vikten av att backtesta under börskrascher så som den finansiella krisen 2007-2008 och Coronakraschen 2020, samt den senaste kraschen under början av 2022. I detta avsnitt pratar vi om varför backtesting är viktigt och varför vi på Stocksholm spenderar mycket tid på att testa och förbättra vår metod - och inte minst hur vi backtestar och varför vi vågar lova att du kommer slå börsen på lång sikt.