EPISODE · Aug 27, 2025 · 19 MIN
暗流涌动：方正证券量化选股因子，如何从日内数据挖掘“平衡的独特性”？
from 量化不掉发
20250827-方正证券-多因子选股系列研究之二十三：个股日内成交量分布特征与日内流动性弹性刻画 本报告详细介绍了方正证券研究所最新构建的“暗流涌动”多因子选股模型。该模型核心基于个股日内成交量分布特征和日内流动性弹性，旨在捕捉与市场不同步但偏离不大的股票以及在成交量激增时具有适当流动性缓冲的股票，以获取超额收益。 报告指出，在当前市场活跃、小市值和量价类因子表现出色的背景下，方正金工高频因子低频化系列因子整体表现突出。其中，“综合量价”因子表现尤为出色，年初以来多头组合超额收益约为11.44%。 “暗流涌动”因子通过“成交量分布熵值”和“日内流动性弹性”两个子因子等权合成。“成交量分布熵值”通过香农熵刻画个股日内相对成交量的分布特异性，旨在识别信息驱动的交易；“日内流动性弹性”则衡量个股在成交量突变时的价格灵敏程度。 回测结果显示，“暗流涌动”因子表现出色，在月度频率上的选股效果显著：...去小宇宙查看完整单集简介 前往小宇宙评论区与主播互动
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