『ボイス版』ハーモニックパターンEA【開発ログver.2】

だいぶ良くなってきました！ですが、EAはそんなに甘くないんですよね。ここからです。実際のトレード中の画面はこんな感じ。もちろん、分かる人にはわかるのですが、全ティックなので本当に勝てるかどうかは別問題です。しかし、全ティックでも大きく勝てていたEAは100以上作って３つくらい。あとは微妙なものや過剰最適化でなら５０以上。つまり、私にとっては激レア結果です！引き続き研究開発をしていきます。もしうまく行けたら、無料公開の大会61位の手法と今作ってるスキャル特化手法はどちらも裁量なので、初めて運用できるEAが作れるかもしれません。本当に年々も開発しているので全然ここからだめだった問題はたくさん出てくるのは当然かと。なので、だめでもうまく行っても引き続き研究していきます。ですがこの前半辺りは危ないですね。ここをどうにか修正したいのですが、おそらく経験上ここを修正すると一気にプラスにならないかのせいも高まったり取引制限をすると利益が出ているところでトレードしなくなったりとほんとゲキムズ挙動をします。研究あるのみ。こんなことをPDCAサイクルをひたすら毎日繰り返すという苦行をしています。笑ちょっと長すぎて全然終わる気配がないので一旦停止。一旦、ロジックを変更せず、スピードを上げる施策のほうが先ですね。すべての機能を変えずに処理を早くし軽くする方法は？おそらくログ表示機能よりも経験上描画するパターンのオブジェクトなどが一番重いので一旦オンオフできるようにし完全にオフ、統計データの表示も意外と処理があるのオフ。これを実行すればある程度軽くなるかと。ハーモニックパターンEA開発ログ②｜バックテスト結果を全部さらす前回の記事でEAを自作したことを書いた。今回はその続きだ。調整を重ねた結果、一つのバックテスト結果が出た。正直に言う。数字だけ見るとかなり面白い結果になった。ただし、これで「完成」ではない。むしろここからが本番だ。その理由も含めて、全部さらす。バックテスト条件銘柄： 1銘柄（XAUUSD特化）ヒストリー品質： 100%モデル： 全ティック（43,589,588ティック）バー数： 116,838本全ティックで回している。スキャルピング系EAの検証としては、これが最も信頼性が高い条件だ。損益曲線を見てほしいまずこのグラフを見てほしい。ほぼ完璧な右肩上がりだ。序盤（トレード数0〜3万回前後）は緩やかな上昇だが、中盤以降から角度が上がり、後半にかけてぐんぐん伸びている。最終残高は約4億8,400万。グラフの形として特筆すべきは、大きな崩れがほぼないことだ。途中に小さな踊り場はあるが、急落してそのまま回復しない場面が見当たらない。ドローダウンが出ても次のトレードで吸収しながら伸び続けている。スキャルピング高頻度系EAとして、これは理想的な曲線に近い形だ。詳細データの全解説収益まわり項目 数値 総損益 +478,919,495 総利益 +1,258,906,479 総損失 -779,986,984 プロフィットファクター 1.61総利益と総損失の差し引きで約4億7,900万のプラス。プロフィットファクター1.61とは「1の損失を出す間に1.61を稼いでいる」という意味だ。一般的にPF1.3以上で優位性ありと言われる中で、1.61はしっかり優位性が出ている水準だ。ただし後述するが、これが現実の相場でそのまま出るかは別の話になる。ドローダウン項目 数値 残高絶対ドローダウン 538,338 残高最大ドローダウン 5,158,298（1%） 残高相対ドローダウン 15%（2,593,145） 証拠金絶対ドローダウン 549,375 証拠金最大ドローダウン 14,523,551（16%） 証拠金相対ドローダウン 17%（3,011,556）残高ベースの最大ドローダウンは1%。これは非常に小さい。一方、証拠金ベースの最大ドローダウンは16%まで膨らんでいる。この乖離が意味するのは、「含み損を抱えながらも最終的には回収できている局面が多い」ということだ。スキャルピングの高頻度EAでは起きやすい現象だが、プロップファームでの運用を考えると、証拠金ベースのドローダウンは要注意ポイントになる。Fintokeiのような審査では残高ベースのドローダウンが基準になることが多いが、それでも証拠金側が膨らむ設計は、精神的にも運用的にもリスクになる。ここは今後の調整課題だ。トレード回数と勝率項目 数値 取引数 72,678回 約定数 145,356 勝ちトレード（勝率） 37,904回（52.15%） 負けトレード（負率） 34,774回（47.85%） ショート 36,624回（52.34%） ロング 36,054回（51.97%）取引数72,678回。これだけの回数でショートとロングの勝率がほぼ均等（52.34% vs 51.97%）なのは、特定の方向に偏った設計ではなく、パターンそのものに優位性があることを示している。勝率は52.15%。ほぼ五分五分に見えるが、これがプロフィットファクター1.61を生み出せているのは平均の損益の差にある。項目 数値 最大 勝ちトレード 5,409,405 平均 勝ちトレード 33,213 最大 負けトレード -109,533 平均 負けトレード -21,318平均の勝ちが負けの約1.56倍。勝率が五分五分でも、損小利大の形が成立しているから全体がプラスになっている。連勝・連敗の記録項目 数値 最大 連勝数（金額） 44回（1,673,705） 最大 連敗数（金額） 33回（-293,274） 最大 連勝利益額（数） 10,162,106（9回） 最大 連敗損失額（数） -356,760（14回） 平均 連勝（数） 5回 平均 連敗数 5回最大連敗が33回というのは一見怖く見えるが、その33回での損失合計が-293,274にとどまっている。1回あたり平均で約8,900の損失。これがロット管理の結果だ。平均の連勝・連敗がともに5回というのも興味深い。勝ちと負けが交互に来るのではなく、ある程度まとまって来る傾向があることがわかる。その他の指標項目 数値 読み方 期待利得 6,589.61 1トレードあたりの平均期待値。プラスは優位性あり シャープレシオ 27.77 リスクに対するリターンの効率。1以上で良好。27は高水準 証拠金維持率 504.73% 証拠金に対する残高の余裕度。高いほど安全 Z-Score 446.66（99.74%） 連勝・連敗の統計的有意性。99.74%はほぼ偶然ではないことを示す LR Correlation 1.00 損益曲線の直線性。1.00はほぼ完璧な右肩上がり リカバリファクター 32.98 ドローダウンからの回復力。10以上で優秀とされる AHPR / GHPR 1.0001（0.01%） 1トレードあたりの平均・複利成長率 LR Standard Error 3,661,296,902 損益曲線のブレ幅。曲線の規模に対して相対的に評価するシャープレシオ27.77は通常の裁量トレードではまず見ない数値だ。高頻度スキャルピングの特性上、1回の損益は小さくリスクが分散されるため、この数値が高くなる傾向はある。ただそれを差し引いても、損益曲線の安定性は高い。Z-Score 446.66（99.74%）は、勝ち負けのパターンが統計的に有意であることを示している。単なるランダムな結果ではなく、ハーモニックパターンという根拠が一定機能していることの裏付けにはなる。正直な評価：これは「合格」か結論から言う。「面白い結果だが、まだ信用するには早い」というのが正直なところだ。良い点はこれだけある。損益曲線が綺麗な右肩上がり残高ドローダウンが1%台で浅いリカバリファクター32.98と回復力が高いLR Correlation 1.00という直線的な成長ただ、問題も正直に書く。① 証拠金ドローダウンが16〜17%に達している残高ベースでは1%と優秀だが、含み損の段階で証拠金が16%まで減っている局面がある。リアル口座でこれが起きると精神的にきつい。また、プロップファームによっては証拠金ドローダウンが基準になるケースもある。② スプレッドとスリッページの現実バックテストはスプレッドを加味しているが、リアルの高頻度スキャルピングではスリッページ（約定ズレ）が無視できない。72,678回のトレードで1回あたりわずかなスリッページが積み重なるだけで、結果は大きく変わる。③ バックテスト期間のデータ量116,838本のバーで全ティック検証と条件は良いが、相場の種類（強トレンド・レンジ・急変動）がこの期間にどれだけ含まれているかで信頼度は変わる。より長い期間・異なる相場環境でのテストが必要だ。次のステップ現時点での課題は3つだ。① 証拠金ドローダウンの圧縮 証拠金ベースのドローダウンを10%以内に抑えるためのロット管理・ポジション上限の調整を行う。② スリッページを加味したシミュレーション リアル口座に近い条件でどこまで数値が落ちるかを確認する。PFが1.61から1.2台に落ちても優位性が保てるかが焦点だ。③ フォワードテストへの移行 バックテストで一定の確信が持てたら、デモ口座でフォワードテストを開始する。バックテストとフォワードの乖離がどこで出るかを記録していく。このEAを開発して思うことハーモニックパターンを裁量でやっていた頃、私は「このパターンが来たときに、全部の通貨ペアを同時に監視するのは無理だ」と何度も感じた。EAにすることで、その問題は解決した。ただ、新しい問題が出てきた。「EAが出したシグナルを信じ切れるか」という問題だ。バックテストでどれだけ良い数字が出ても、リアルで含み損が膨らんでいる瞬間に「止めるべきか続けるべきか」という判断を迫られる。そこで感情が入ったら、EAを使う意味が半減する。裁量の感情をなくすためにEAを作ったのに、EAを使うための感情管理が必要になる。なかなか皮肉な話だが、これがEA開発の面白いところでもある。引き続き調整を続けて、また報告する。前回の記事はこちら → ハーモニックパターン自作EA化した話。スキを押してもらえると次の開発ログを書く励みになります。 フォローしてくれると、EA開発の続報と、FXで生き残るための話をお届けします。だがこの状態でリアルティックに切り替えてバックテストを行います。結果はこちら。つまり、かなり良い結果ですが、ここのリアルティック次第で大きく変わるということを覚えておいてほしい。EA開発やEAを触ったことがない人にとってはそれほどの千賀はないと感じるかもですが実はここが一番重要です。ここからプラスにできるかできないかが一番難しい壁で多くのEA開発者は時間を長くするスイングに切り替えることで解決しています。ここをどう乗り越えればいいか。このように期待と絶望が交差するのがEA開発の現場です。引き続き最適化検証をしていきます。* #結果* #トレード* #数値* #平均* #ドローダウン This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit daitodaison.substack.com