Lezione 26 – Tassi Forward: struttura dei tassi a termine e arbitraggi | Matematica Finanziaria | D_A – Appunti Universitari

Benvenuti alla Lezione 26 della Stagione 2 di D_A – Appunti Universitari, dedicata alla Matematica Finanziaria.In questa lezione analizziamo i tassi forward, strumenti fondamentali per comprendere la struttura dei tassi a termine e le aspettative del mercato sui tassi futuri.Approfondiremo inoltre il concetto di arbitraggio, che consente di individuare eventuali incoerenze nei mercati finanziari e rappresenta un principio chiave nella determinazione dei tassi.Durante la lezione vedremo:• che cosa sono i tassi forward• la struttura dei tassi a termine• il legame tra tassi spot e tassi forward• il concetto di arbitraggio e la sua importanza• come evitare opportunità di arbitraggio nei modelli finanziari• applicazioni pratiche utili per esercizi ed esameQuesta lezione è fondamentale per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e rappresenta un collegamento diretto tra matematica finanziaria e finanza reale.Il contenuto è basato sugli appunti del corso di Matematica Finanziaria – eCampus, rielaborati per offrire una spiegazione semplice, chiara e utile anche per studenti di altre università.Per accedere a riassunti scritti, podcast e video didattici completi, visita ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/D_A__⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.Se questo episodio ti è stato utile per lo studio, lascia una valutazione e segui il podcast su Spotify per non perdere le prossime lezioni.Condividilo anche con altri studenti che stanno preparando l’esame di matematica finanziaria.Buono studio con D_A – Appunti Universitari.