Lezione 55 – Duration, Immunizzazione Finanziaria e Rischi di Tasso | Matematica Finanziaria | D_A – Appunti Universitari

Benvenuti alla Lezione 55 della Stagione 2 di D_A – Appunti Universitari, dedicata alla Matematica Finanziaria.In questa lezione approfondiamo il concetto di Duration, uno degli strumenti più importanti per analizzare la sensibilità di un investimento alle variazioni dei tassi di interesse.Vedremo come determinare il valore di un flusso finanziario nel tempo, il concetto di tempo ottimo di smobilizzo e il principio dell’immunizzazione finanziaria, utilizzato per ridurre l’esposizione ai rischi derivanti dalle variazioni dei tassi.Analizzeremo inoltre i principali rischi che caratterizzano gli investimenti obbligazionari e finanziari.Durante la lezione vedremo:• il concetto di Duration• il valore del flusso finanziario V(t,i)• il tempo ottimo di smobilizzo• l’immunizzazione finanziaria• il rischio di tasso• il rischio di reimpiego• il rischio di prezzo• applicazioni pratiche utili per esercizi ed esameQuesta lezione è fondamentale per comprendere la gestione del rischio finanziario e rappresenta uno degli argomenti più importanti nell’analisi degli investimenti obbligazionari.Il contenuto è basato sugli appunti del corso di Matematica Finanziaria – eCampus, rielaborati per offrire una spiegazione semplice, chiara e utile anche per studenti di altre università.Per accedere a riassunti scritti, podcast e video didattici completi, visita ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/D_A__⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Se questo episodio ti è stato utile per lo studio, lascia una valutazione e segui il podcast su Spotify per non perdere le prossime lezioni.Se apprezzi questi contenuti, lascia un like, una recensione positiva e condividi l’episodio con altri studenti: aiuterai il progetto D_A – Appunti Universitari a raggiungere sempre più persone.Buono studio con D_A – Appunti Universitari.