【パターン認識ラジオ】04-5 分散共分散行列を宇宙的視座から

学ぶあなたの応援団長、橘カンタァーです。Initiative Group Discussionの機会が残念ながら今週はありませんが、思考力・言語化力・体験力を時代に合わせて見に付けていきましょう！自主的にIGDやってたら素晴らしいですね！おめでとうございます！ 分散共分散行列について一般化固有値問題を解くのがLDAでありPCAであります。 では、分散共分散行列とは何か。対角要素に分散、非対角要素に共分散を持つ行列です。 各変数（各軸）の単位の2乗の単位となるのが分散です。ちなみに、共分散の単位は、両側の変数の単位を掛け合わせた単位になりますね。 共分散は、片方の軸について平均より大きいデータが、もう一つの変数についても大きいかどうかを示します。かならず両側の軸について大きいデータとか、両側の軸について小さいデータとかが多いと、正の共分散となりますね。 逆に共分散が負になるのは、片方の軸について平均より大きいデータの、もう片方の変数の値が平均より小さい、そういうデータが多い場合になります。こういった傾向がない場合には、共分散はゼロ、つまり、その二つの変数は独立（無相関）ということになります。 音楽：BGMer http://bgmer.net