KI frisst deinen Edge: warum Alpha immer schneller stirbt

Marcel Urban ist Quantitative Researcher bei Stratbench und handelt täglich tausende ETF-Spreads auf Tick-Level – vollautomatisiert, marktneutral, ohne Chartanalyse und ohne Fundamentalanalyse. Im Gespräch erklärt er, wie Kointegration und Mean Reversion als Basis einer institutionellen Arbitrage-Strategie funktionieren, warum Monte-Carlo-Simulationen aussagekräftiger sind als klassische Backtests, und wo selbst ausgefeilte Regime-Modelle an ihre Grenzen stoßen. Dazu gibt er einen seltenen Einblick in den vollständigen Prozess – von der ETF-Klassifizierung über Machine-Learning-Clustering bis zur Post-Trade-Analyse.👉 Alles zur Folge: Essenz, Gast-Insights & alle Ressourcenhttps://www.bulle-mensch.eu/p/015-marcel-urban🟨 Buchtipps von Marcel : https://amzn.to/4eW6Pyg🟨 Buchtipps der Gäste aus dem Podcast: https://www.amazon.de/shop/bullemensch🟩 [Bulle & Mensch] Bestenliste wikifolio*: https://eu.pe/bp1tT🟩 Kostenfrei bei wikifolio registrieren*: https://eu.pe/Hr5lU📈 Tradingview kostenlos starten + 15€ Rabatt*: https://eu.pe/68Q4g🟪 Proton Unlimited Suite 14 Tage kostenfrei + 20€ Rabatt*: https://eu.pe/pfXUJKapitel:(00:00:00) - Einleitung: Die Wahrheit über institutionelles KI-Trading(00:01:23) - Der Werdegang vom Retail-Trader zum Quant Research(00:07:45) - Was ist quantitativer Handel wirklich? (Mythos vs. Realität) ⚡(00:15:12) - Tick-Level & High-Frequency: Infrastruktur hinter den Kulissen(00:23:41) - ETF-Spreads & Arbitrage: Wie man Markt-Ineffizienzen nutzt(00:32:14) - Warum klassische Chartanalyse im institutionellen Trading versagt(00:41:08) - Kointegration & Mean Reversion mathematisch erklärt(00:52:33) - Machine Learning & Clustering bei der ETF-Klassifizierung(01:03:17) - Der große Fehler beim Backtesting: Warum Monte-Carlo-Simulationen dominieren ⚡(01:14:42) - Wo moderne Regime-Modelle an ihre mathematischen Grenzen stoßen(01:22:19) - Risikomanagement im vollautomatisierten Handel (Der Umgang mit Black Swans)(01:31:51) - Post-Trade-Analyse: Wie die eigene Edge dauerhaft gemessen wird(01:42:14) - Psychologie & Disziplin beim Betrieb von automatisierten Systemen ⚡(01:51:08) - Fazit & Die wichtigsten Learnings für ambitionierte TraderAufnahmedatum: 05. Mai 2026[Bulle & Mensch] gibt's hier bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.► YouTube: ⁠https://www.youtube.com/@bulle.mensch?sub_confirmation=1⁠► Spotify: ⁠https://open.spotify.com/show/5qv8I7J1cvUyXUFuuNnyH0⁠► Alle weiteren Links: ⁠https://www.bulle-mensch.eu/abspielen⁠Folge Mario [Bulle & Mensch]:► Substack: ⁠https://substack.com/@bullemensch⁠► Instagram: ⁠https://instagram.com/bulle.mensch⁠Mein Ziel: Maßstäbe setzen für Gespräche über Investieren und Trading, die tiefer gehen.Ich verspreche dir, die spannendsten Gäste vor mein Micro zu holen.100% Realtalk. Voller Fokus auf die Praxis. Kein Bullshit.Hinweis: Keine Anlageberatung! Der Podcast stellt keinerlei Anlageberatung dar. Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Die veröffentlichte Meinung stellt keine Aufforderung zum Handeln dar und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.