Vol.67 固收为底，何以为"加"：关于固收+，你买的到底是什么？

🎯时间轴01:17 什么是真正的“固收”资产？从利率债、信用债到ABS、Reits08:44 资产定价之锚：10年期国债收益率12:36 中美10年期国债收益率为何倒挂：货币政策与国家信用17:26 朴素期待与现实落差：固收加相比于固收，确定更高的是——波动与风险19:43 公募基金中的固收+：一级债基、二级债基与偏债混合基金的定义与风险梯度24:21 银行理财中的固收+：体量巨大，但定义模糊28:15 穿透名字看本质：底层资产和暴露的风险才是关键37:03 “加”的部分有哪些？股票、可转债是主流39:19 警惕“季报效应”，善用工具45:18 固收加的Beta和难以期望的Alpha48:51 如何搭建“灵活多资产配置”金字塔：从套利、CTA到市场中性与纯Beta55:03 股债双杀时刻，固收加表现如何呢59:11 “月度无回撤”的股债组合——硬凹也难办！01:04:13 CTA的危机Alpha属性：统计有效，但需专业筛选，非“稳赚不赔”01:06:12 对于极度厌恶波动投资者的现实选择：要么学习配置，要么接受低收益01:13:49 固收加产品的选择要点：极端市场是观察产品抗压能力和基金经理化学反应的窗口01:16:51 固收加，选单基金经理还是股债搭班组合？01:18:35 进阶玩家“自制固收加”的确定好处：降低成本&自主控制风险敞口01:21:11 权益及其他部分配置：指路“大F管理人”系列专题在小宇宙查看该单集文稿