vol.61 对话业绩“黑马”孙蒙：用数学模型做武器，能无痛获取超额吗？

有没有一套高效的策略可以稳健地获取超额的回报？投资大师西蒙斯给出的答案是，量化。我们之前的节目聊过跟投资理财相关的话题，多为主动投资，比如巴菲特为代表的价值投资。本期我们决定聊一个大家既觉得熟悉又陌生的领域，量化投资。最近有几个热点跟量化投资有关，一个是86岁的“量化之王”西蒙斯去世，引起不小的震动，也激发了大众对“神秘“的量化交易的兴趣。作为量化交易鼻祖，西蒙斯开创的华尔街神话——文艺复兴科技公司，旗下第一支基金产品Medallion，30年年均回报率达66%，旗下基金收益率远超巴菲特，被外界形容“用数学模型赚钱，比印钞机还快”。而放眼国内，在市场波动加剧，主动基金成绩回报不如预期的情况下，公募量化基金却脱颖而出，杀出了不少黑马，本期节目嘉宾，就是“业绩黑马”之一——华夏基金旗下的量化明星经理孙蒙。我们将通过与孙蒙的对话，揭开量化投资的神秘面纱。更重要的是，普通人如何借助这一工具，在波动的市场中获取稳定的超额。温馨提示大家可以微信搜索 zxsxy2019 添加墨墨微信号，备注“知本论”进群🪑本期嘉宾孙蒙现任华夏基金数量投资部基金经理，曾任中信建投研究员、投资经理北京大学物理本科，加州大学洛杉矶分校（UCLA）电子工程硕士🎙️本期主播孙冰洁媒体人《知本论》主理人🧭你将听到02:01 数学学不好，也能玩量化？04:02 金融界偏爱跨界“学霸”？孙蒙为何从理工科投身金融圈08:07 国内与国外量化交易的异同10:11 把量化和高频交易画等号，是一个巨大的误会12:14 量化的逻辑：借助数学和物理模型，能更科学地决策吗？15:19 质疑量化：巴菲特说量化是看后视镜开车？17:21 “我给家人推销产品，我妈都不买单”19:17 在每一个年都获取稳定的超额，如何做到？22:31 当下的市场更适合量化吗？26:35 量化是如何赚钱的？快速了解多因子模型的投资逻辑29:06 风险如何被量化？30:49 投资的进化：能训练出一个AI基金经理吗？34:07 ChatGPT 能够超越大部分的散户？38:56 什么人更适合玩量化？40:38 给普通投资者的量化工具箱👤制作团队出品人：朱虹本期策划：姜艺萍 孙冰洁后期制作：党政视觉设计：赵妍运营推广：党政🔍在这里找到我们欢迎在小宇宙、中信书院app以及其他播客平台收听「知本论」更多精彩内容，欢迎下载中信书院app关注视频号“中信书院”参与互动关注微信公众号“中信书院”私信或留言。✨商务合作/嘉宾推荐：请加微信sbj0410微信搜索 zxsxy2019 ，或扫描下方二维码添加墨墨微信号，备注“知本论”进群📢声明本节目由中信书院出品，内容涉及观点仅代表个人立场，不作为投资建议。投资有风险，请大家独立思考，谨慎决策。对依据或使用本播客内容所造成的任何后果，主播及节目嘉宾均不承担任何形式的法律责任。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载或部分转载、发表及引用本播客任何内容。在小宇宙查看该单集文稿